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Als Hochfrequenzhandel HFH ; englisch high-frequency trading , abgekürzt HFT wird ein mit Computern betriebener Handel an der Börse bezeichnet, der sich durch kurze Haltefristen und hohen Umsatz auszeichnet. Dabei handeln Hochleistungsrechner selbstständig oder mit Einwirken von Menschen innerhalb von Sekunden bis in den Mikrosekundenbereich nach den zuvor programmierten Algorithmen. Diese reagieren auf Marktveränderungen und treffen daraufhin Handelsentscheidungen. Daraufhin wird eine Order an die jeweilige Börse übermittelt. Es werden üblicherweise keine Positionen über Nacht gehalten. HFT kann als eine Sonderform des automatisierten Handels verstanden werden. Ferner charakterisiert sich der Hochfrequenzhandel im WpHG dadurch, dass die einzelnen Parameter des jeweiligen Auftrags vom Computeralgorithmus selbstständig bestimmt werden. Die Charakteristika der Parameter sind beispielsweise Zeitpunkt, Preis oder Menge des Auftrags. Das Interesse der Öffentlichkeit wurde durch einen Blogbeitrag geweckt, in dem auf die erheblichen Gewinne von Goldman Sachs aus dieser Handelsform verwiesen wird. Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC wurde von Seiten des US-amerikanischen Senators Charles Schumer aufgefordert, diese Handelsform zu verbieten.

Damit soll der Börsenhandel beschränkt und entschleunigt werden. Der Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter thematisiert in seinem erschienenen Kriminalroman Allmen und der rosa Diamant die Möglichkeiten und negativen Folgen des Hochfrequenzhandels. A Wall Street Revolt eine Debatte um den Hochfrequenzhandel. The haves paid for nanoseconds; the have-nots had no idea that a nanosecond had value.

The haves enjoyed a perfect view of the market; the have-nots never saw the market at all. Sie kauften sich Nanosekunden; die Habenichtse wussten nicht einmal, dass Nanosekunden einen Wert hatten. Die Habenden genossen den perfekten Marktüberblick, während die Habenichtse nie den wirklichen Markt sahen. Das Prinzip des Hochgeschwindigkeitshandels beruht darauf, dass typische Wertpapierorders nicht an einer einzigen Börse abgewickelt werden können, sondern die gewünschten Stückzahlen nur an mehreren Börsen zusammen ge- oder verkauft werden können.

Die Teilaufträge kommen aber je nach Latenz zu unterschiedlichen Zeiten bei den Börsen an. Ein Hochgeschwindigkeitshändler, der erstens Zugang zu Marktdaten in Echtzeit der nächstgelegenen Börse hat, kann darauf spekulieren, dass zu dem von ihm gesehenen Teilauftrag weitere Teilaufträge mit Kauf- oder Verkauforders derselben Aktie oder Anleihe gehören. Wenn er zweitens optimierte Datenleitungen zu weiter entfernt liegenden Börsen hat, kann er an diese Orders absenden, die dort den Teilorders des ersten Brokers zuvorkommen.

Dadurch ändert sich der Kurs an dieser Börse, so dass der Hochgeschwindigkeitshändler die später eintreffenden, aber zuvor abgesendeten Aufträge des ursprünglichen Kunden aus den Papieren bedienen kann, die er im Vorlauf erwerben konnte. Allerdings zu einem neuen, für den ursprünglichen Kunden ungünstigeren Kurs. Der ursprüngliche Händler kann diese Marktänderung nicht sehen, bevor sie eintritt. Der Hochfrequenzhändler fährt so seine Position wieder auf Null. Durch den Unterschied zwischen den Kursen zieht er einen winzigen Gewinn pro Geschäft. Dieser Handel wird seit Jahren betrieben und soll nach Aussage der Marktforscher der Tabb Group einen Wert von 21 Milliarden US-Dollar erreicht haben.

Weitere Analysen des Finanzdaten-Unternehmens Nanex zeigen, dass die Hochgeschwindigkeitshändler Marktliquidität systematisch vortäuschen, indem das Angebot einer Aktie oder Anleihe zu einem bestimmten Kurs künstlich hoch angezeigt wird. Wenn eine Order zu diesem Preis bei der ersten Börse ankommt, werden die Angebote so schnell bei allen anderen Börsen zurückgezogen, dass die Order zum anvisierten Preis nur zu einem kleinen Teil ausgeführt werden kann. Erstmals wurden Flash-Orders im Jahr von der SEC genehmigt, nachdem die Boston Option Exchange die Handelszulassung dieser beantragt hatte. Aus deutscher Perspektive hätte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wohl die Möglichkeit, den Blitzhandel zu untersagen. Problem ist die Ungleichbehandlung der Marktteilnehmer, durch die es einzelnen Marktteilnehmern hier den Algo-Tradern quasi möglich ist, Gewinne auf Kosten der anderen Marktteilnehmer zu realisieren.

Als Reaktion auf die Kritik seitens der amerikanischen Regulierungsbehörden haben die Börsen Nasdaq OMX und Bats Global Markets bereits bekanntgegeben, dass sie ab September das Angebot der Flash-Orders einstellen. Kritikern von Flash-Orders ist insbesondere die Tatsache, dass ein ausgewählter Teilnehmerkreis Informationen und Chancen vor anderen Marktteilnehmern erhält, ein Dorn im Auge. Dementgegen verweisen Befürworter auf die ansteigende Liquidität und Verringerung der Handelsspanne engl. Eine den amerikanischen Flash Orders vergleichbare Technik gibt es auch im Xetra-Handel unter dem Begriff Xetra-BEST.

Deutschland gilt als Vorreiter hinsichtlich der Gesetzgebung für den Hochfrequenzhandel. Im Mai trat das Gesetz zur Vermeidung von Gefahren und Missbräuchen im Hochfrequenzhandel Hochfrequenzhandelsgesetz [18] in Kraft. Es hat sich als Ziel gesetzt, die Auswirkungen des Hochfrequenzhandels auf den Finanzmarkt einzudämmen und sieht als oberste Direktive, die Gefahr und den Missbrauch im HFT zu vermeiden. Inhaltlich wird es sehr der EU-Gesetzgebung, der geplanten MiFid II für das Jahr , ähneln. Zu den Pflichten für algorithmische Händler gehört bspw. Dieser zufolge müssen Händler, welche mittels einer hochfrequenten algorithmischen Handelstechnik handeln, eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin vorweisen können. Es werden sämtliche Formen des Hochfrequenzhandels erfasst. Folglich müssen ausländische Investoren bzw. Die Organisationspflicht reglementiert Unternehmen, die mit Hilfe von algorithmischen Computerprogrammen arbeiten. Es sieht vor, dass diese Computer bzw. Systeme gewissen Kontrollen unterliegen. Dabei müssen Unternehmen zureichende Kapazitäten aufweisen, Handelsober- und -untergrenzen unterliegen und belastbare Systeme aufweisen. Ferner muss die Software der Hochfrequenzhändler auf Fehlfunktionen überprüft werden, die den Finanzmarkt negativ beeinflussen könnten. Auch müssen Kontrollen vollzogen werden, um zu gewährleisten, dass die Handelstätigkeiten die Vorschriften des jeweiligen Handelsplatzes nicht verletzen.

Die Übergangsfristen sind im Zusammenhang von Erlaubnisanträgen zu nennen. Fristen treten ein, sobald ein Erlaubnisantrag verkündet wurde. Hochfrequenzhändler, die keine Niederlassung im Inland vorweisen können, erhalten eine Frist von neun Monaten. Die normale Übergangsfrist sieht eine Dauer von sechs Monaten vor. Diese Reglementierung betrifft auch Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften und selbstverwaltende Investmentaktiengesellschaften. Nach diesen sechs Monaten treten im Hochfrequenzhandelsgesetz die Organisationspflichten für den Unternehmer ein. Bisher wurden für die Übergangsfristen keine rechtlichen Strafen im Sinne einer Sanktion vorgesehen. Ein Team aus Börsenanalysten und Technikern, die zum Teil vorher bei der Royal Bank of Canada arbeiteten und die Methoden der Hochfrequenzhändler erforscht hatten, gründete eine eigene Börse namens Investors Exchange IEX. So positioniert sich die IEX als vollkommen unabhängig von Banken und Brokerhäusern und deren direkte oder indirekte Beteiligung am Hochfrequenzhandel. Durch die absichtliche Verzögerung von ms können die Hochfrequenzhändler keine risikolosen Arbitrage-Geschäfte mehr realisieren, weil diese u.

Die IEX nahm am Oktober den Betrieb auf und konnte Mitte Dezember erstmals kurzzeitig das Handelsvolumen der NYSE Amex ab NYSE American übertreffen. Hochfrequenzhandel steht in der Öffentlichkeit oftmals in der Kritik. Es gibt jedoch auch High-Frequency- Handelsstrategien , die dazu beitragen, dass Investoren weniger Gebühren an den Börsen zahlen müssen, da der Markt liquider wird, wie z.

Die positive Auswirkung auf den Handel wird von manchen Ökonomen jedoch angezweifelt. Somit ergeben sich Vorteile im Millisekundenbereich, welche als Vorteile gegenüber anderen Marktteilnehmern genutzt werden. Er bestreitet jeglichen Sinn für die Volkswirtschaft, wenn ein Anteilsschein nur für wenige Sekunden gehalten wird. Die niederländische Finanzmarktregulierungsbehörde AFM untersuchte diese High-Frequency-Trading-Modelle und kam zu dem Schluss, dass es keine Gründe gibt, Hochfrequenzhandel einzuschränken. Neben der Kritik am Hochfrequenzhandel per se, wird auch die Regulierung des Hochfrequenzhandels bzw. In: New York Times, März Siehe auch : Handelsstrategie. In: Zero Hedge. Juli , abgerufen am Mai englisch.

Nicht mehr online verfügbar. Wirtschaftsblatt, Juli , archiviert vom Original am April ; abgerufen am 4. Januar In: sec. August , abgerufen am 6. August englisch. In: Heise-Online. August In: Handelsblatt. Mai , abgerufen am Mai In: Technology Review. In: Heise , In: Tages-Anzeiger. In: CBSnews. In: New York Times , In: New York Times. Oktober Memento vom Januar im Internet Archive In: Financial Times Deutschland , In: sueddeutsche. Nanex Research,

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